В статті досліджуються короткострокові цінові реакції після одноденних аномальних коливань цін на різних фінансових ринках, в тому числі фондовому ринку України. Запропоновано авторський підхід до розрахунку та ідентифікації аномальних цінових змін. На основі аналізу щоденних даних за період 2008-2012 рр. було підтверджено гіпотезу, що після аномально сильного руху цін розмір протилежного руху ціни наступного дня, як правило вище, ніж розмір протилежного руху ціни наступного дня після звичайного (типового) коливання. Це створює передумови для отримання надприбутків від біржової торгівлі на основі реверсійної стратегій. На підставі результатів дослідження запропоновано базові правила торгівлі на короткострокових ринкових надреакціях.
З текстом статті можна ознайомитись на репозитарії Академії за наступним посиланням:
http://dspace.uabs.edu.ua/jspui/handle/123456789/12849
Інформацію підготував
К.е.н., доцент кафедри бухгалтерського обліку і аудиту
Пластун Олексій Леонідович