Журнал Computational Economics входить до однієї з найбільших в світі групи видавництв Springer.
Журнал Computational Economics індексується у таких загальновідомих наукометричних базах як SCOPUS, Science Citation Index Expanded (SciSearch), Journal Citation Reports/Science Edition, Social Science Citation Index, Journal Citation Reports/Social Sciences Edition, INSPEC, Zentralblatt Math, EconLit, Google Scholar, EBSCO, ProQuest, Academic OneFile, ACM Digital Library, CSA Environmental Sciences, Current Contents / Social & Behavioral Sciences, ECONIS, Expanded Academic, International Bibliography of the Social Sciences (IBSS), MathEDUC, OCLC, Referativnyi Zhurnal (VINITI), Research Papers in Economics (RePEc), SCImago, STMA-Z, Summon by ProQuest
Журнал Computational Economics є офіційним видання Society for Computational Economics. В ньому публікуються результати наукових досліджень, присвячених використанню новітніх інформаційних технологій в економіці.
У дослідженні аналізується одна з аномалій гіпотези ефективного ринку – «внутрішньоденна аномалія» або «ефект часу дня» на предмет можливості отримання надприбутків від побудови торгової стратегії, що базується на ній. В основу методології дослідження було покладено розроблений авторами алгоритм, реалізований у вигляді програми – торгового робота, з подальшим його тестуванням. Суть тестування полягає в реплікації дій трейдера, який працює відповідно до внутрішньоденної аномалії. Дане дослідження відрізняє максимальна практична спрямованість, а також врахування ряду трансакційних витрат для аналізу аномалії (зокрема спреду). Результати показують, що торгові стратегії, побудовані на основі даної аномалії, не створюють додаткових прибутків. Крім того, немає ніяких істотних відмінностей між різними суб-періодами (2005-2006- “стабільний”; 2007-2009- “кризовий”; 2010-2011- “посткризовий»). Оскільки на практиці внітрішньоденна аномалія виявилась неприбутковою, в статі зроблено висновок про доцільність виключення її зі списку сучасних аномалій гіпотез ефективного ринку.
Переглянути та безкоштовно скачати статтю можна на сайті Springer.