У статті розглянуті підходи щодо моделювання та прогнозування динаміки фондового ринку України в кризовий період на основі фрактальної гіпотези ринку. Автори обґрунтовали доцільність використання показника Херста для оцінки рівня персистентності фондового ринку України та доведели пріоритетність застосування R/S-аналізу для його розрахунку. Отримані результати розрахунку показника Херста за даними найбільших українських бірж засвідчили значну персистентність індексних рядів і дали змогу підтвердити гіпотезу про неефективність фондового ринку України, а також зробити висновки про напрями його розвитку в майбутньому.
Анонс номеру на сайті НБУ – перейти