В статті «Короткострокові цінові надреакції: ідентифікація, тестування, використання» досліджуються короткострокові цінові реакції після одноденних аномальних коливань цін на різних фінансових ринках. Запропоновано авторський підхід до розрахунку та ідентифікації аномальних цінових змін. На основі аналізу щоденних даних за період 2008-2012 рр. було підтверджено гіпотезу, що після аномально сильного руху цін розмір протилежного руху ціни наступного дня, як правило вище, ніж розмір протилежного руху ціни наступного дня після звичайного (типового) коливання. Це створює передумови для отримання надприбутків від біржової торгівлі на основі реверсійної стратегій. На підставі результатів дослідження запропоновано базові правила торгівлі на короткострокових ринкових надреакціях.
З препринтом статті можна ознайомитись за наступним посиланням:
Довідково: База наукових праць SSRN (http://www.ssrn.com/) містить понад 570 000 електронних версій наукових праць з усього світу. В ній зареєстровано понад 250 000 авторів.
Оригінальне повідомлення від професора Гарварда, засновника бази SSRN М. Дженсена на адресу Пластуна Олексія Леонідовича
Dear Alex Plastun:
Your paper, “SHORT-TERM PRICE OVERREACTION: IDENTIFICATION, TESTING, EXPLOITATION”, was recently listed on SSRN’s Top Ten download list for: ERN: Computational Techniques (Topic).
As of 03 December 2014, your paper has been downloaded 17 times. You may view the abstract and download statistics at: http://ssrn.com/abstract=2526817.
Top Ten Lists are updated on a daily basis. Click the following link(s) to view the Top Ten list for:
ERN: Computational Techniques (Topic) Top Ten.
Click the following link(s) to view all the papers in:
ERN: Computational Techniques (Topic) All Papers.
To view SSRN’s Top Ten lists for any network, subnetwork, eJournal or topic on the Browse list (reachable through the following link: http://www.ssrn.com/Browse), click the “i” button to the right of the name, and then select the “Top Downloaded” link in the popup window.
Your paper may be included in future Top Ten lists for other networks or eJournals. If so, you will receive additional notices at that time.
If you have any questions regarding this notification or any other matter, please email AuthorSupport@SSRN.com or call 877-SSRNHelp (877 777 6435 toll free). Outside of the United States, call +1 585 442 8170. We are open Monday through Friday between the hours of 8:30AM and 6:00PM, United States Eastern.
Sincerely,
Michael C. Jensen
Chairman
Social Science Research Network