У складі міжнародного авторського колективу (Guglielmo Maria Caporale (Brunel University, London, CESifo and DIW Berlin), Luis Gil-Alana (University of Navarra, Plastun Oleksiy (Ukrainian academy of banking), Makarenko Inna (Ukrainian academy of banking)) к.е.н. доцент кафедри бухгалтерського обліку і аудиту Пластун О. Л. та к.е.н. асистент кафедри бухгалтерського обліку і аудиту Макаренко І.О. взяли участь у підготовці чергового дослідження «Intraday anomalies and market efficiency: a trading robot analysis» («Денні аномалії та ринкова ефективність: аналіз торгового робота»), яке було опубліковане у науковому збірнику Brunel University, Лондон.
У публікації досліджуються так звані денні аномалії чи ефекти часу доби на фінансових ринках, тобто емпіричні свідчення ненормальної поведінки цін на активи, які не сумісні з ринковою ефективністю. Існуючий науковий доробок у цьому напрямі не враховує вплив транзакційних витрат, який може бути доволі суттєвим, і не призводити до отримання трейдерами додаткових доходів. При цьому, детального аналізу з боку авторського колективу набули можливості використання таких аномалій з урахуванням тиражування дій трейдерів. Зокрема, проведений аналіз засновано на тестуванні торгового робота, який імітує їх поведінку, і включає в себе змінну складову трансакційних витрат (спреди).
Переглянути матеріали можна на сайті Brunel University London.